商业银行流动性覆盖率应于2018年底前达100,同业业务将纳入银行流动性风险管理

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2013年6月,我国银行间市场出现阶段性流动性紧张现象,既有一系列预期和超预期等外部因素的原因,也暴露了商业银行流动性风险管理存在的问题,反映其流动性风险管理未能适应业务模式和风险状况的发展变化。因此,加强流动性风险管理和监管的必要性和紧迫性日益突出。2月19日,银监会发布了《商业银行流动性风险管理办法》,以促进我国银行业加强流动性风险管理,维护银行体系的安全稳健运行。

(新华社记者苏雪燕 刘诗平)北北京(CNFIN.COM /
XINHUA08.COM)–中国银监会19日宣布了新办法,要求商业银行对包括同业和理财在内的各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制;商业银行流动性覆盖率应于2018年底前达到100%;在过渡期内,应于2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分别达到60%、70%、80%、90%。

《办法》自2014年3月1日起施行,2009年9月28日发布的《商业银行流动性风险管理指引》同时废止。商业银行流动性覆盖率应当于2018年底前达到100%;在过渡期内,应当于2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分别达到60%、70%、80%、90%。

银监会发布的《商业银行流动性风险管理办法》同时规定,在过渡期内,鼓励有条件的商业银行提前达标;对于流动性覆盖率已达到100%的银行,鼓励其流动性覆盖率继续保持在100%之上。

农业银行(2.38, -0.03,
-1.24%)资产负债管理部处长刘江荣在接受《证券日报》记者采访时表示,此次指标是参照“巴III流动性标准”提出的流动性覆盖率指标,对银行流行性监管提出了更严格要求,将表内资产和表外资产一同纳入管理。

银监会相关部门负责人介绍,《办法》还要求银行现金流测算和缺口限额应涵盖表内外各项资产负债,包括为防范声誉风险而超出合同义务进行支付所带来的潜在流动性需求,从而将同业和理财业务等表内外项目对现金流的影响纳入流动性风险的计量和控制。

近年来,随着我国银行业经营环境、业务模式、资金来源的变化,部分商业银行出现资金来源稳定性下降、资产流动性降低、资产负债期限错配加大、流动性风险隐患增加等问题,流动性风险管理和监管面临的挑战不断增加。

2013年6月,我国银行间市场出现的阶段性流动性紧张现象,暴露了商业银行流动性风险管理存在的问题。对此,该负责人指出,商业银行流动性风险管理和监管的必要性和紧迫性日益突出。

银监会相关负责人表示,在流动性覆盖率监管指标下,银行对于同业业务及理财业务的开展将更加审慎。

据介绍,《办法》共4章66条,4个附件。它明确了对商业银行流动性风险管理和监管的要求,并规定了流动性覆盖率、存贷比、流动性比例三项流动性风险监管指标,提出了多维度的流动性风险监测分析框架及工具等。

农业银行青岛分行高级经济师周洪波对《证券日报》记者表示,这是在为今后银行业的进一步放开打好制度框架。在利率市场化及互联网金融的冲击下,银行要管好自己的流动性风险。

流动性风险,是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金,用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

值得注意的是,此前专家呼吁要取消的存贷比依然被列为流动性风险监管的指标之一。对此,刘江荣表示,此次虽然仍然保留了存贷比的监管指标,但流动性覆盖率指标对于银行的要求已经比存贷比更严格,今后可能将逐渐取代存贷比指标。

澳门新葡亰官网,《办法》自2014年3月1日起施行,适用于在我国境内设立的商业银行,包括中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行。农村合作银行、村镇银行、农村信用社和外国银行分行参照执行。农村合作银行、村镇银行、农村信用社、外国银行分行以及资产规模小于2000亿元人民币的商业银行不适用流动性覆盖率监管要求。

《办法》适用于在我国境内设立的商业银行,包括中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行。农村合作银行、村镇银行、农村信用社和外国银行分行参照执行。农村合作银行、村镇银行、农村信用社、外国银行分行以及资产规模小于2000亿元人民币的商业银行不适用流动性覆盖率监管要求。

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